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Pertenecía al conjunto del Antiguo Convento de la Merced fundado en 1613, y se encuentra a la espalda de la Diputación. Tras la Desamortización el edificio pasa a ser propiedad de la Diputación y la Iglesia, a la que se accedía a través de una puerta del claustro del convento.

La Iglesia, del siglo XVIII, es de planta Jesuítica, una nave central a la que se abren capillas laterales que se comunican por arcos siguiendo el modelo de las Iglesias Barrocas. Su bóveda es de cañón con lunetos y en sus paredes aparecían pinturas murales que representan angelotes, motivos vegetales y signos alusivos a la Orden Mercedaria.

La fachada se configura como un gran rectángulo coronado por un frontón triangular. En ella se aprecia un ligero almohadillado. En el rectángulo se sitúa una hornacina con la imagen de la Inmaculada Concepción y una ventana que ilumina el interior. En ésta fachada también podemos ver los escudos de la orden y de la familia fundadora del convento.